深圳 python 招聘（工资待遇要求）

我们是一支处于初创阶段但已实质运行的数字资产量化交易团队，拥有清晰的发展路径和远景。团队重视优质的工作环境和顶尖的软硬件支持，致力于打造稳健高效的量化交易策略系统，实现长期可持续的发展。
（根据能力与经验面议，含底薪、绩效奖金，表现优异者可获得股权/期权激励）

岗位职责：
1. 基于Python技术栈负责高性能量化交易系统的整体架构设计与核心模块开发，主导系统技术选型与技术路线规划；

2. 运用FastAPI构建高效稳定的API服务，搭建并持续优化基于Celery的分布式策略执行引擎，确保交易策略高效、低延迟、稳定执行；

3. 构建多源数据采集与处理流程，整合链上（如Glassnode、CryptoQuant）与链下（如交易所、Bloomberg）数据源，利用Python数据处理库实现高效数据清洗与转换；

4. 设计并维护与主流交易所（Binance、OKX、IBKR等）及第三方数据接口的稳定对接机制，基于异步编程实现高并发接口交互；

5. 结合Django admin等框架实施系统级部署、日志监控、性能管理与预警机制，保障7×24小时实盘稳定运行；

6. 开发基于Python的容错逻辑与风险控制辅助模块，运用设计模式提升系统健壮性与故障恢复能力；

7. 与量化策略工程师密切合作，基于FastAPI构建灵活的策略接口，协助完成策略部署、参数配置、接口适配及版本管理；

8. 主导系统在多策略、多交易对、多资产扩展过程中的技术方案设计与迭代实现，利用Celery实现任务调度与分布式计算，保障系统可扩展性。

任职要求：
1. 本科及以上学历，计算机科学、软件工程等相关专业优先；

2. 5年以上Python后端开发经验，精通FastAPI、Celery框架应用，熟悉Django生态，熟练掌握Pandas、asyncio、Requests、WebSocket等常用模块；

3. 熟悉常见数据库与缓存系统，能结合Python技术栈进行基础的性能调优；

4. 对接过主流交易所API、链上数据API或金融数据服务商API者优先，能基于Python实现高效的接互逻辑，熟悉数据延迟、速率限制、签名机制等核心特征优先考虑；

5. 熟悉Freqtrade、Backtrader、Zipline等开源量化框架者优先，能基于Python生态进行二次开发与定制；

6. 对基于Python构建的量化系统的性能瓶颈、容错机制、安全防护（如API密钥管理、账户权限隔离）有深刻理解；

7. 具备良好的系统抽象与架构设计能力，能运用FastAPI、Celery、Django等技术栈写出结构清晰、文档完整，具备可复用性和扩展性的Python代码；

8. 认同“策略+工程”协作模式，能基于Python技术栈快速响应策略需求变化，协助策略快速上线；

9. 有股票、期货、外汇等传统金融系统Python开发经验者优先考虑

福利待遇：
1、早九晚六，周末双休；上班时间：9：30-18：00，（午休时间 12：30-14:00) 7小时工作制
2、六险一金；
3、带薪年假，国家法定节假日；
4、不定期下午茶，团队聚餐，团建活动；
5、公司团队气氛佳；