量化研究员岗位职责

岗位职责
1、负责量化（战略+战术）资产配置、股债择时及品种轮动策略、量化选基策略的研究、建模、回测与迭代落地。2、运用 Python 开展投研数据处理、模型搭建，探索 AI 技术在量化投研中的实际应用。3、搭建并完善公募基金研究方法论，开展基金评价、归因及标的筛选工作。4、独立输出投研报告，具备投研理念与策略成果的对外路演及沟通汇报能力。5、跟踪宏观及资本市场动态，持续优化投研体系与策略逻辑。
任职要求
1、5 年以上量化投研经验，熟练掌握 Python 编程，具备 AI 相关应用落地能力。2、有量化战术资产配置、股债择时、品种轮动策略投研经验，有 1 年以上样本外超额收益验证优先。3、具备公募基金投研从业经历，可独立建立公募基金完整研究方法论。4、有较强的学习和理解能力，逻辑严谨、表达清晰，可独立完成投研成果对外路演与专业沟通。5、同时拥有买方、卖方双向投研工作经验者优先考虑。

【工作职责】
1、负责股票、期货等品种的研究，挖掘日内时序上的高频因子；
2、基于机器学习和人工智能等技术，针对日内不同时间周期进行时序预测建模；
 3、回测并开发高频交易策略，优化交易执行模块，推动交易算法改进；
4、跟踪分析策略实盘表现，持续推进策略迭代升级。 
【任职要求】
1、硕士及以上学历（本科一本以上），计算机、物理、数学、金融工程、统计等相关专业；
2、精通Python、C++等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力；
3、具有扎实的机器学习理论基础，精通机器学习、人工智能等技术，有成果发表在会议和期刊的优先；
4、对市场的微观结构和高频数据有深入研究，有3年以上股票、期货等高频交易实盘经验，具备国内外知名量化私募和对冲基金工作经验者优先；
5、超强的自我驱动力，良好的团队合作意识、沟通协调能力，主动负责、认真踏实，有志于量化投资领域的长期发展。

岗位职责：
1. 参与股票量化策略的研发，包括基于量价、基本面、另类数据等不同维度的因子挖掘与信号合成
2. 参与组合优化模块的研究与改进，探索提升组合收益的方法
3. 跟踪策略实盘表现，分析收益归因与风险暴露，提出优化建议
4. 关注量化投资与机器学习领域的前沿方法，积极探索新的Alpha来源
任职要求：
1. 国内211及以上或海外知名院校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程等理工科相关专业
2. 对量化因子开发有一定理解，了解多因子模型的基本框架，有相关课题研究或实习经历者优先
3. 熟练使用Python进行数据处理与建模分析，熟悉pandas、numpy等常用工具；了解机器学习常用算法
4. 具备良好的数理统计基础，逻辑思维清晰，对数据敏感
5. 自驱力强，善于独立思考，具备良好的沟通与协作能力
加分项：
1. 有量化私募/券商自营的实习或工作经验，对A股市场有基本认知，能够理解市场风格轮动、流动性分层等现象对策略表现的影响
2. 接触过不同类型的因子研究（如量价因子、基本面因子、事件驱动因子、另类数据因子等），对因子间的互补性和相关性有一定认识
3. 了解组合优化方法，尤其是收益增强的方向
4. 熟悉Level 2高频数据或微观结构相关研究
5. 有数学建模、Kaggle等数据科学竞赛经历