量化研究岗岗位职责

岗位职责:
1.深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；
2.持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；
3.设计新的信号需求，持续产出低相关组合；协助优化对冲交易策略；
4.对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征；
5.优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。
任职资格:
1.硕士及以上学历，具有计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业背景；
2.可熟练使用Python进行数据处理及建模，具备较强的工程实现能力和自主学习能力，具备C++开发经验者优先；
3.具备1年以上组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知；
4.具备高频因子研究经验，深入了解使用level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究。

岗位职责:
1、国内a股阿尔法策略、多因子、统计套利等策略研究，策略开发与实盘交易；
2、研究市场数据和交易数据，发掘市场运行规律，提出和验证交易策略；
3、监控分析交易程序运行情况，并对量化模型进行优化和改进；
4、研究，实施策略。
任职要求:
1：统计、物理、数学、计算机背景国内外知名硕士以上学历，条件优秀者放宽到本科；
2：熟练掌握至少一门编程语言
3：工作勤奋踏实、责任心强，有较强的事业心和优秀的学习能力；
4：具备清晰的逻辑思维能力，良好的理解沟通能力以及团队合作能力。

岗位职责：
1.负责大宗商品基本面数据的数据搜集、整理及标准化处理；检查、检验、挖掘基本面因子，并对其进行逻辑化验证和筛选，构建基本面量化框架；
2.负责建立、完善基本面因子量化策略模型；建立、测试、完善策略回测系统，并对量化策略进行优化跟踪；
3.负责输出各类量化策略研究报告；解决公司客户提出的量化策略专项课题及各业务分支提出的量化策略支持。
任职资格：
1.全日制研究生及以上学历，特别优秀的可放宽至本科；金融类、计算机类等相关专业；
2.具有量化研究相关工作经验两年以上，对于优秀应届毕业生可放宽条件；
3.具备相当的宏观经济、金融及行业背景知识，熟悉期货行业法律法规，掌握期货专业知识，交易所规则及行业监管要求。