量化研究岗位职责

岗位职责:

1、结合领导思路开发大类资产配置模型及组合管理模型；
2、运用量化方法寻找市场行为和交易机会；
3、推动创新研究，特别是在机器学习和非常规数据领域；
4、完善量化交易基础设施，包括数据库、自动化等；
5、参与资产管理，不断优化投资组合，并对业绩负责。
任职资格:

1、理工科或金融工程相关背景，硕士及以上学历；
2、对量化投资有强烈热情，科研能力出众；
3、拥有优秀的统计概率学知识和训练；
4、具有运用C++ , Python 或R的优秀编程技能，熟悉统计和机器学习的软件如Python/Scikit, R/CARET and Matlab；有在信号处理,计算机图像或自然语言处理领域工作经验者优先；
5、有在数据驱动的研究环境下的工作经验；具有独立完成研究项目的能力；喜欢快节奏的团队工作环境；
6、具有高超的分析能力并注重细节；
7、如应聘实习生，则仅限2022年、2023年毕业的在校学生。

职责描述：1. 采用量化分析方法深入研究基本面数据，挖掘选股因子； 2. 协助基金经理维护和优化现有的量化选股模型； 3. 协助产品路演推介以及其他专题性研究工作； 4. 协助完成部门其他数据处理、分析需求。任职要求： 1. 国内外重点院校硕士及以上学历，硕士及以上学历，数学、计算机、金融工程等理工科背景优先； 2. 二年以上股票量化研究工作经验； 3. 编程能力强，熟练掌握 MATLAB或Python，熟悉wind、SQL Server数据库等基本工具； 4. 数量分析能力强，对于数学、统计学有扎实的理论基础； 5. 具有基金从业资格，熟悉公司财务分析及基本面研究方法； 6. 踏实、勤奋，具备良好的沟通能力以及团队合作能力。

工作职责：
研究开发量化投资策略，运用专业知识进行数据分析和统计建模，测试、制定和完善量化投资策略，帮助投资经理实现交易策略。

1. 追踪分析期权市场状况，包括国内和国际的市场；
2. 定量分析国内外主要期权市场，撰写分析报告；
3. 针对国内外金融衍生品、证券市场，研究开发量化交易策略；
4. 参与资产管理，不断优化投资组合；
5. 分析A股市场数据，挖掘有效的系统化选股因子；
6. 参与组合构建、组合优化和风险收益归因；

任职要求：
1. 985大学硕士及以上学历，博士优先，理工科背景优先，有概率论、信号分析、复杂问题优化等背景优先；
2. 有一定的科学研究经历，具备对未知问题持续深入研究的兴趣和能力，注重研究的方法论；
3. 对量化研究有浓厚兴趣，愿以此为职业发展方向；
4. 拥有良好的逻辑分析以及量化分析能力，掌握基本的编程工具；
5. 具有良好的职业道德与风险意识、团队合作精神和工作责任心，能承受工作压力。